Si estás usando Windows Vista, y en algunos casos no te puedes conectar a internet via wifi, Microsoft explica aquí la solución: http://support.microsoft.com/kb/928233 (un poco complicada, pero funciona).
En resumen, al pasar de WinXP a Vista Microsoft hizo algunos cambios en el modo en que Windows conversaba con el router wifi, y por eso con algunos routers la conexión o llega a establecerse.
No sé si Windows 7 tiene este problema.